被人投条了，就说说那个摩根IT面经

有人发了站内短消息，就随便说2句

那个作者，我猜是CMU（卡耐基梅隆大学）的金融工程硕士课程的---一个专门培训人干quant的专业，金融工程硕士对于quant的性质就和软件工程硕士对于程序员的性质一样----按理原作者不应该这么一惊一乍的，毕竟这种面试在quant里面是常态，估计是艺术加工了。不过CMU那个课C++很重，毕竟是计算机豪门开的金融课。

这个帖子在别的地方被转过很多次了，据说里面很多题都是几本书上的，结论是这个哥们没看过面经就去面试了。所以活该浪费机会。老实说他这种啥没答上还能见到后面的面试官，估计真的是MS的人真的很闲吧（卖方的quant research本来是不忙）。

那个职位不是IT，那是quant。quant和IT是完全不同的工种。曾经面过摩根，但是没有面过quant（因为我知道自己干不了），被问到的问题是蛮容易的，都是纯IT。

虽然quant需要编程，而且现在编程的比重越来越大（尤其是初级的quant）。但还不是一个可以从非hard core程序员转过去的工种。虽然有很多程序员转行成为了quant developer，但是quant developer和quant的区别就和会计和会计IT之间的区别一样大。不过哪怕是quant developer，也一般是至少要很好正规大学的理科硕士以上才能干得了的（主流还是博士）

好的quant也算是交易员，最成功的quant西蒙斯被华尔街很多交易员认为是比巴菲特更伟大的存在（西蒙斯是唯一能够在50亿美金以上量级，20年以上区间大幅击败巴菲特的基金经理，西蒙斯的年化回报是麦道夫造假出来的数据的2倍---很多人觉得巴菲特被视作最伟大的原因只是因为：a，他钱多。b，他坚持了40年）。----如果西蒙斯活的足够久（巴菲特快退休了）or 如果他那个千亿基金真的搞起来，他的最终评价真的很可能比巴菲特更NB。

morgan的那个组，应该还不能算：华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组。华尔街最quant的公司是哪一家，争议还是很大：如果以quant搞出来的产品来说，应该是JP摩根。如果以规模和挣钱回报：最有竞争力的是文艺复兴和DE吧。以金牌数量论？是2西格玛。如果纯粹说quant，摩根斯坦利可能还不算一流顶尖。不过摩根斯坦利里有个一流的组：穆勒的PDT，不过那个组很小。那个作者面的应该是好像某个sell side的组，应该也远不能算Morgan里最quant的（证券化这块MS不算强的）

PS：穆勒这个人很有趣：a，他2次辞职不干，跑去不务正业（比如在纽约地铁里拉小提琴，我不知道他那时候生意怎么样），MS只好给他带薪休假（一次都是1年多）。只希望突然又对工作感兴趣了能回MS。b，他的组据说规定亏钱的时候穿某种衣服，挣钱时候穿另外一种。这样大家看到他们就知道他们是亏还是挣了。

面试这种东西，其实问到的和你工作里做的关系不一定很大。quant的面试之所以难是因为已经在干quant的人往往都是非计算机的博士出身（某些特别BT的整个组都是国际奥赛金牌的也有），他们的知识面和大家差别很大，所以倒也不要妄自菲薄。前两天有个朋友面Citi的高程，某个面试官也是给了一大堆情况，让把JVM在各种GC参数下的性能曲线画出来（要画出来，说明每个曲线变化的情况）。这种东西拿去问100个quant，99个也是要死的（虽然难度上要低不少）。

另外："第一个interviewer是个UIUC的物理学PhD。我特意找美国人打听了一下，答曰UIUC的graduate school极强，绝对属于顶尖级别。" ---- UIUC在美国的地位大概是国内985靠后一点？前两天我转了一个简历给HR（UIUC PHD，外加计算机和数学2个master）。HR表示我们的quant组一般不面试UIUC这种档次的学校(原话：Normally we won't interview PHD from UIUC, but maybe he is a good one, we may give a try if we have no other candidates)。

PS：有些地方面试人纯粹是为了给内部员工娱乐，前2天有个朋友面西格玛，HR说他们那里常年有70多个位置开放（那公司总共才200多人）。据说有人在那里面试碰到过国际奥赛的数学和物理题。

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最后，这个哥们如果真是CMU的MFE，那个课程很贵，学费超过7万美金，没有奖学金。听起来他貌似从国内直接过去读的，倒是肯下血本啊。

原来调戏面试人是可以作为福利的啊～
只用过考公务员的逻辑题的面试官羞愧路过

it部门没贴子里说的那么难，除非面的高级职位。

奥数神马的是我强项啦，为毛我没碰到过。

大丈夫学院？有点意思。

我以后当老板了，招个搞技术的时候，
我就给人一支笔，几张草纸：
来，做几个简单的题
1、证明下n与2n之间必有一个素数
2、证明pi和e都是超越数
3、证明二次互反律
4、给出园内整点和整数分拆的估计式
......

拿过牌？如果有牌子，做纯程序员就有点可惜了---特别是做java的话
西格玛著名的奥赛金牌多（因为他们的大老板好像是奥赛金牌），所以他们喜欢问那种东东。我知道一个常春藤博士居然曾经和我说他在里面感觉受到轻微的学历/智力歧视。

面试quant最麻烦的问题在于，quant是个非常不系统的行业。每个大牛的做法区别都很大，也有流派很多。不过不管哪个背景理工学科，数学都是共通的，有些地方会在前几轮问很重的基础数学来热身，把他们觉得不够聪明的都刷了。而且quant的人数相对少，一个大组可能就只有10多个人（除非是银行里sell side的research，但是那种其实不能算特别吸引，多数属于用来过渡进入行业的。那个帖子的原作者就是面那种位置），一个大的量化基金像西格玛这样可能都未必有50个纯quant。最大的量化基金应该是DE，他们能有200quant也就顶天了。但是想做quant的人太多了，所以挑选的余地很大。
我听过有个笑话是这么说的：某个公司把收到简历都打印出来，随机扔掉一半，因为不需要运气不好的人。

你也不用如果了，现在已经就是这么干的。下面是某人分享过的变态quant面试，关于数学：
:
: 1. 一上来先问什么叫hermitian matrix, 其特征值如何，我答都是实数，他让证明，
: 我证出来了，随后又问hermitian matrix能否正交相似于对角阵，我答能，他又让证明
: ，我心里不爽，这在工作中用得到吗，但还是给证出来了。他再问是否所有的矩阵都能
: 正交相似于对角阵，答不能，那能相似于什么，答曰Jordan标准型，他居然又让证明，
: 我终于撑不住了，缴械。
:
: 2. 然后问概率论，让叙述强大数定律，弱大数定律，中央极限定理。对收敛的定义问
: 得特严，我基本答对，但他不罢休，让我给证明中央极限定理，老大，这在Durrett的
: 书里可是用了一整节给证的，居然让我面试时证，我说我只记得是用moment
generate
: function的收敛来证，具体记不得了，他很不屑。
:
: 3. 再问martingale representation theorem, 我只说出个大概，严格地说不清了，他
: 不再问下去。如果我真能说清楚，不知道他会不会再让证明。
:
: 4. 随后是brownian motion, martingale的trick题, 一半做出，一半在提示下完成。
:
: 5. 然后说你会pde吧，答会，心想多半给个heat equation,因为这和金融最有关，这厮
: 却给个调和方程，问解的最大值在哪里，幸好我还记得极值定理，但不出所料，又让我
: 证明。我只想到球面平均法，但做不到底，他说有很多种办法，你的办法是一种，但你
: 没有完成。他又提示了一种办法，总算我在他的提示下证完了。
:
: 6. 最后给个复变函数算积分，我本能地用围道积分，而且本能地弄个大圆弧。他说围
: 道积分没错，但你的道取得不对。最后在提示下完成。
:

怎么拿果奥数牌做java程序员就有点可惜了呢？
人家是中小学奥数的牌不行吗？？：）

无论是之前的那个贴也好，这个贴也好，被面的人问题都出现在只会背公式，没有认真学习好理论基础的基本功。被人挑逗一下就这么一惊一咋，心理素质更差。
真要招进去做QUANT，估计看着trading value 就吓懵了。
这个跟会用SSH开发却把计算机理论基础忘光的同学们是同一毛病。

还有，想做QUANT，却英文不过关，人家问一下力学光学的问题就回答不上来，这是连基本沟通能力都不具备，有野心也没有能力去实现啊。

我说摩根的人怎么那么BT呢，恍然大悟

好多不懂的词汇啊，看得云里雾里的。。。