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原创新闻 看待逻辑回归的12种方式

2015-04-23 09:31 by 副主编 mengyidan1988 评论(0) 有3882人浏览
逻辑回归 算法

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逻辑回归(Logistic regression)是一种最流行的分类技术。实际上，它是如此流行，以至于各个领域都对其有独到见解。因此他们既可以使用，也可以在相同理论框架下比较逻辑回归和他们正在研究的技术。我试着复述我听说过的一些理解，鉴于我并不精于以下全部领域，所以可能会丢失一些细节。
  • 经典统计学学派解释。你的分类标签是基于样本特征通过二项分布产生的，你想要估计这个分布。
  • 贝叶斯统计学派解释。在前述理解之上，你估计的参数本身是不同分布的后验概率。如果你不预设先验概率，那这种理解基本上就和频率学派（即经典学派）的理解一样。
  • 隐含变量解释，在社会科学家和心理学家中很流行。存在隐含的连续变量决定了输出，取决于变量落在阈值哪边，但是我们只能看见最终输出。你的目标是尽可能准确地估计决定隐含变量的参数。
  • 肯塔基德比解释。你的参数代表了不同几率的乘积式权重（比如，一个4:1赔率的赌  博）。你的目标是计算每个特征的权重使最终结果和实际结果相同。
  • 不那么朴素的贝叶斯解释。类似于朴素贝叶斯，但是同时估计数据间的相关性/协方差，而不再假设变量相互无关。
  • 信息论解释。找到这样的参数，使得基于样本特征，输出标签的分布有最大熵。
  • 翘曲空间解释。在一个将标签维度进行逆S形变换的空间里，进行一种准线性回归。
  • 损失最小化解释。你有一个损失函数，给每个错误分类的样本一个惩罚值（惩罚值越高你的预测就越过度）。你对一个样本的分类方法是通过你的参数组合这个样本的各个特征，并应用一个sigmoid函数。找到让损失最小的参数。
  • 最小偏差解释，流行于精算师中。将你的数据看成张量，每个特征是一个维度，所有特征加起来看成一个点（只适用于离散特征）。试着给每个维度找到一个参数，这样当你将所有特征加起来，应用一个sigmoid函数，乘以点的值，二项式结果的损失最小。
  • 神经网络解释。你的特征和你的参数的点积形成一个刺激，传送给一个sigmoid激活函数，生成一个预测标签。你要最大化真实度（didelity），以后你的神经元可以记住处理过的数据的标签。
  • 支持向量解释。试着将你的数据通过一个超平面分开。对每一个数据点，计算对这个平面的“支持向量力”，与距离的logit值成正比。当你的“力”平衡的时候，你的超平面给你的就是结果参数。
  • 反馈解释。我们随机初始化参数。对于每一个观测值，我们计算特征和参数的点积。如果计算结果是负而实际输出是正，或者相反，将参数向量后移，即向特征向量的反方向移动。如果他们都同样是正或者负，将参数向量向着特征向量前移。这个对应着随机梯度下降的训练过程。

也许我少说了很多。尽管大家使用相似的基本工具集，相互之间跨领域的交流还比较少，即便在例如机器学习和统计、统计和精算这样相似的领域之间。也许这是因为大家都在自说自话，内容也限于他们内部。

作者：东狗
来自: 伯乐在线
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