量化分析师的Python日记【第5天：数据处理的瑞士军刀pandas】

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Python数据处理的瑞士军刀：pandas

第一篇：基本数据结构介绍

一、Pandas介绍

终于写到了作者最想介绍，同时也是Python在数据处理方面功能最为强大的扩展模块了。在处理实际的金融数据时，一个条数据通常包含了多种类型的数据，例如，股票的代码是字符串，收盘价是浮点型，而成交量是整型等。在C++中可以实现为一个给定结构体作为单元的容器，如向量（vector，C++中的特定数据结构）。在Python中，pandas包含了高级的数据结构Series和DataFrame，使得在Python中处理数据变得非常方便、快速和简单。

pandas不同的版本之间存在一些不兼容性，为此，我们需要清楚使用的是哪一个版本的pandas。现在我们就查看一下量化实验室的pandas版本：

 

1

import pandas as pd

2

pd.__version__

'0.14.1'

pandas主要的两个数据结构是Series和DataFrame，随后两节将介绍如何由其他类型的数据结构得到这两种数据结构，或者自行创建这两种数据结构，我们先导入它们以及相关模块：

 

1

import numpy as np

2

from pandas import Series, DataFrame

二、Pandas数据结构：Series

从一般意义上来讲，Series可以简单地被认为是一维的数组。Series和一维数组最主要的区别在于Series类型具有索引（index），可以和另一个编程中常见的数据结构哈希（Hash）联系起来。

2.1 创建Series

创建一个Series的基本格式是s = Series(data, index=index, name=name)，以下给出几个创建Series的例子。首先我们从数组创建Series：

 

1

a = np.random.randn(5)

2

print"a is an array:"

3

print a

4

s = Series(a)

5

print"s is a Series:"

6

print s

a is an array:

 

[-1.24962807 -0.85316907  0.13032511 -0.19088881  0.40475505]

s is a Series:

0   -1.249628

1   -0.853169

2    0.130325

3   -0.190889

4    0.404755

dtype: float64

可以在创建Series时添加index，并可使用Series.index查看具体的index。需要注意的一点是，当从数组创建Series时，若指定index，那么index长度要和data的长度一致：

 

1

s = Series(np.random.randn(5), index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

2

print s

3

s.index

a    0.509906

b   -0.764549

c    0.919338

d   -0.084712

e    1.896407

dtype: float64

 

Index([u'a', u'b', u'c', u'd', u'e'], dtype='object')

创建Series的另一个可选项是name，可指定Series的名称，可用Series.name访问。在随后的DataFrame中，每一列的列名在该列被单独取出来时就成了Series的名称：

 

1

s = Series(np.random.randn(5), index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], name='my_series')

2

print s

3

print s.name

a   -1.898245

b    0.172835

c    0.779262

d    0.289468

e   -0.947995

Name: my_series, dtype: float64

 

my_series

Series还可以从字典（dict）创建：

 

1

d = {'a': 0., 'b': 1, 'c': 2}

2

print"d is a dict:"

3

print d

4

s = Series(d)

5

print"s is a Series:"

6

print s

d is a dict:

 

{'a': 0.0, 'c': 2, 'b': 1}

s is a Series:

a    0

b    1

c    2

dtype: float64

让我们来看看使用字典创建Series时指定index的情形（index长度不必和字典相同）：

 

1

Series(d, index=['b', 'c', 'd', 'a'])

b     1

c     2

d   NaN

a     0

dtype: float64

我们可以观察到两点：一是字典创建的Series，数据将按index的顺序重新排列；二是index长度可以和字典长度不一致，如果多了的话，pandas将自动为多余的index分配NaN（not a number，pandas中数据缺失的标准记号)，当然index少的话就截取部分的字典内容。

如果数据就是一个单一的变量，如数字4，那么Series将重复这个变量：

 

1

Series(4., index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

a    4

b    4

c    4

d    4

e    4

dtype: float64

2.2 Series数据的访问

访问Series数据可以和数组一样使用下标，也可以像字典一样使用索引，还可以使用一些条件过滤：

 

1

s = Series(np.random.randn(10),index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'])

2

s[0]

1.4328106520571824

 

1

s[:2]

a    1.432811

b    0.120681

dtype: float64

 

1

s[[2,0,4]]

c    0.578146

a    1.432811

e    1.327594

dtype: float64

 

1

s[['e', 'i']]

e    1.327594

i   -0.634347

dtype: float64

 

1

s[s > 0.5]

a    1.432811

c    0.578146

e    1.327594

g    1.850783

dtype: float64

 

1

'e'in s

True

三、Pandas数据结构：DataFrame

在使用DataFrame之前，我们说明一下DataFrame的特性。DataFrame是将数个Series按列合并而成的二维数据结构，每一列单独取出来是一个Series，这和SQL数据库中取出的数据是很类似的。所以，按列对一个DataFrame进行处理更为方便，用户在编程时注意培养按列构建数据的思维。DataFrame的优势在于可以方便地处理不同类型的列，因此，就不要考虑如何对一个全是浮点数的DataFrame求逆之类的问题了，处理这种问题还是把数据存成NumPy的matrix类型比较便利一些。

3.1 创建DataFrame

首先来看如何从字典创建DataFrame。DataFrame是一个二维的数据结构，是多个Series的集合体。我们先创建一个值是Series的字典，并转换为DataFrame：

 

1

d = {'one': Series([1., 2., 3.], index=['a', 'b', 'c']), 'two': Series([1., 2., 3., 4.], index=['a', 'b', 'c', 'd'])}

2

df = DataFrame(d)

3

print df

   one  two

a    1    1

b    2    2

c    3    3

d  NaN    4

 

可以指定所需的行和列，若字典中不含有对应的元素，则置为NaN：

 

1

df = DataFrame(d, index=['r', 'd', 'a'], columns=['two', 'three'])

2

print df

   two three

r  NaN   NaN

d    4   NaN

a    1   NaN

 

可以使用dataframe.index和dataframe.columns来查看DataFrame的行和列，dataframe.values则以数组的形式返回DataFrame的元素：

 

1

print"DataFrame index:"

2

print df.index

3

print"DataFrame columns:"

4

print df.columns

5

print"DataFrame values:"

6

print df.values

DataFrame index:

 

Index([u'alpha', u'beta', u'gamma', u'delta', u'eta'], dtype='object')

DataFrame columns:

Index([u'a', u'b', u'c', u'd', u'e'], dtype='object')

DataFrame values:

[[  0.   0.   0.   0.   0.]

 [  1.   2.   3.   4.   5.]

 [  2.   4.   6.   8.  10.]

 [  3.   6.   9.  12.  15.]

 [  4.   8.  12.  16.  20.]]

DataFrame也可以从值是数组的字典创建，但是各个数组的长度需要相同：

 

1

d = {'one': [1., 2., 3., 4.], 'two': [4., 3., 2., 1.]}

2

df = DataFrame(d, index=['a', 'b', 'c', 'd'])

3

print df

   one  two

a    1    4

b    2    3

c    3    2

d    4    1

 

值非数组时，没有这一限制，并且缺失值补成NaN：

 

1

d= [{'a': 1.6, 'b': 2}, {'a': 3, 'b': 6, 'c': 9}]

2

df = DataFrame(d)

3

print df

     a  b   c

0  1.6  2 NaN

1  3.0  6   9

 

在实际处理数据时，有时需要创建一个空的DataFrame，可以这么做：

 

1

df = DataFrame()

2

print df

Empty DataFrame

Columns: []

Index: []

 

另一种创建DataFrame的方法十分有用，那就是使用concat函数基于Serie或者DataFrame创建一个DataFrame

 

1

a = Series(range(5))

2

b = Series(np.linspace(4, 20, 5))

3

df = pd.concat([a, b], axis=1)

4

print df

   0   1

0  0   4

1  1   8

2  2  12

3  3  16

4  4  20

 

其中的axis=1表示按列进行合并，axis=0表示按行合并，并且，Series都处理成一列，所以这里如果选axis=0的话，将得到一个10×1的DataFrame。下面这个例子展示了如何按行合并DataFrame成一个大的DataFrame：

 

1

df = DataFrame()

2

index = ['alpha', 'beta', 'gamma', 'delta', 'eta']

3

for i inrange(5):

4

    a = DataFrame([np.linspace(i, 5*i, 5)], index=[index[i]])

5

    df = pd.concat([df, a], axis=0)

6

print df

       0  1   2   3   4

alpha  0  0   0   0   0

beta   1  2   3   4   5

gamma  2  4   6   8  10

delta  3  6   9  12  15

eta    4  8  12  16  20

 

3.2 DataFrame数据的访问

首先，再次强调一下DataFrame是以列作为操作的基础的，全部操作都想象成先从DataFrame里取一列，再从这个Series取元素即可。可以用datafrae.column_name选取列，也可以使用dataframe[]操作选取列，我们可以马上发现前一种方法只能选取一列，而后一种方法可以选择多列。若DataFrame没有列名，[]可以使用非负整数，也就是“下标”选取列；若有列名，则必须使用列名选取，另外datafrae.column_name在没有列名的时候是无效的：

 

1

print df[1]

2

printtype(df[1])

3

df.columns = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

4

print df['b']

5

printtype(df['b'])

6

print df.b

7

printtype(df.b)

8

print df[['a', 'd']]

9

printtype(df[['a', 'd']])

alpha    0

beta     2

gamma    4

delta    6

eta      8

Name: 1, dtype: float64

 

<class 'pandas.core.series.Series'>

alpha    0

beta     2

gamma    4

delta    6

eta      8

Name: b, dtype: float64

<class 'pandas.core.series.Series'>

alpha    0

beta     2

gamma    4

delta    6

eta      8

Name: b, dtype: float64

<class 'pandas.core.series.Series'>

       a   d

alpha  0   0

beta   1   4

gamma  2   8

delta  3  12

eta    4  16

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

以上代码使用了dataframe.columns为DataFrame赋列名，并且我们看到单独取一列出来，其数据结构显示的是Series，取两列及两列以上的结果仍然是DataFrame。访问特定的元素可以如Series一样使用下标或者是索引:

 

1

print df['b'][2]

2

print df['b']['gamma']

4.0

 

4.0

若需要选取行，可以使用dataframe.iloc按下标选取，或者使用dataframe.loc按索引选取：

 

1

print df.iloc[1]

2

print df.loc['beta']

a    1

b    2

c    3

d    4

e    5

Name: beta, dtype: float64

 

a    1

b    2

c    3

d    4

e    5

Name: beta, dtype: float64

选取行还可以使用切片的方式或者是布尔类型的向量：

 

1

print"Selecting by slices:"

2

print df[1:3]

3

bool_vec = [True, False, True, True, False]

4

print"Selecting by boolean vector:"

5

print df[bool_vec]

Selecting by slices:

 

       a  b  c  d   e

beta   1  2  3  4   5

gamma  2  4  6  8  10

Selecting by boolean vector:

       a  b  c   d   e

alpha  0  0  0   0   0

gamma  2  4  6   8  10

delta  3  6  9  12  15

行列组合起来选取数据：

 

1

print df[['b', 'd']].iloc[[1, 3]]

2

print df.iloc[[1, 3]][['b', 'd']]

3

print df[['b', 'd']].loc[['beta', 'delta']]

4

print df.loc[['beta', 'delta']][['b', 'd']]

       b   d

beta   2   4

delta  6  12

 

       b   d

beta   2   4

delta  6  12

       b   d

beta   2   4

delta  6  12

       b   d

beta   2   4

delta  6  12

如果不是需要访问特定行列，而只是某个特殊位置的元素的话，dataframe.at和dataframe.iat是最快的方式，它们分别用于使用索引和下标进行访问：

 

1

print df.iat[2, 3]

2

print df.at['gamma', 'd']

8.0

 

8.0

dataframe.ix可以混合使用索引和下标进行访问，唯一需要注意的地方是行列内部需要一致，不可以同时使用索引和标签访问行或者列，不然的话，将会得到意外的结果：

 

1

print df.ix['gamma', 4]

2

print df.ix[['delta', 'gamma'], [1, 4]]

3

print df.ix[[1, 2], ['b', 'e']]

4

print"Unwanted result:"

5

print df.ix[['beta', 2], ['b', 'e']]

6

print df.ix[[1, 2], ['b', 4]]

10.0

 

       b   e

delta  6  15

gamma  4  10

       b   e

beta   2   5

gamma  4  10

Unwanted result:

       b   e

beta   2   5

2    NaN NaN

       b   4

beta   2 NaN

gamma  4 NaN

 

 

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