问道量化投资——用MATLAB来敲门

《问道量化投资——用MATLAB来敲门》
基本信息
作者： 金斯伯格 王正林
出版社：电子工业出版社
ISBN：9787121179631
上架时间：2012-9-13
出版日期：2012 年9月
开本：16开
页码：444
版次：1-1
所属分类： 计算机


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内容简介
书籍
计算机书籍
　　量化投资在国内刚刚起步，前途不可估量。量化投资的核心是数学模型，而模型离不开高效的数值计算和模拟分析工具，matlab简单易学的特点、强大的数值计算和模拟仿真功能，以及丰富的金融类工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投资超给力的“武器”。
　　《问道量化投资——用matlab来敲门》主要讲述以matlab为分析工具的量化投资，由“matlab入门”、“matlab量化投资基础”和“matlab量化投资相关函数详解”3篇组成。入门篇让零编程基础的读者快速掌握强大的数值计算和模拟分析工具matlab；量化投资基础篇简要介绍相关的投资策略及模型，重点讲述matlab中的模型实现及应用；函数详解篇对matlab的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函数一一进行详解，以帮助读者快速掌握这些函数。
　　《问道量化投资——用matlab来敲门》适合基金、衍生品、证劵等相关投资人员使用，也适合对量化交易、金融投资感兴趣及有志于成为宽客的人士阅读。
目录
《问道量化投资——用matlab来敲门》
第0章 致敬量化投资之王 vii
天下谁人不识君：詹姆斯·西蒙斯 vii
西蒙斯：我的量化投资生涯 xv
第1篇　matlab入门
第1章 matlab概述 2
1.1 matlab的发展历程 2
1.2 matlab的优势与特点 3
1.3 matlab系统的构成 4
1.4 matlab桌面操作环境 5
1.4.1 matlab启动和退出 5
1.4.2 matlab主菜单及功能 7
1.4.3 matlab命令窗口 9
1.4.4 matlab工作空间 11
1.4.5 m文件编辑/调试器 14
1.4.6 图形窗口 15
1.4.7 matlab文件管理 17
1.4.8 matlab帮助使用 17
1.5 matlab的工具箱 17
……
第3篇　matlab量化投资相关函数详解
附录a 金融工具箱函数详解 312
a.1 日期数据处理和转换 312
a.1.1 当前日期和时间 312
a.1.2 日期和时间项 312
a.1.3 日期转换 314
a.1.4 金融日期数据 315
a.1.5 息票日期 318
a.1.6 货币与价格 322
a.1.7 金融数据的图表展示 323
a.2 现金流的分析和计算 325
a.2.1 年金 325
a.2.2 摊销与折旧 325
a.2.3 现值 326
a.2.4 终值 327
a.2.5 现金流支付的计算 327
a.2.6 收益率计算 328
a.2.7 现金流的敏感度 329
a.3 固定收益证券 329
a.3.1 应计利息 329
a.3.2 价格计算 330
a.3.3 利率期限结构 331
a.3.4 收益率计算 333
a.3.5 价差计算 334
a.3.6 利率敏感度 335
a.4 投资组合分析 337
a.4.1 资产组合分析 337
a.4.2 资产组合业绩评估 342
a.5 金融统计 343
a.5.1 条件期望最大化（ecm）算法 343
a.5.2 多元正态回归 344
a.5.3 maximization-least-squares算法 345
a.5.4 似不相关回归 345
a.6 金融时间序列 346
a.6.1 对象和文件的创建 346
a.6.2 算术运算 346
a.6.3 数学运算 348
a.6.4 统计描述 349
a.6.5 数据操作 350
a.6.6 变换 352
a.6.7 技术分析指标 354
a.6.8 便捷工具 358
a.7 其他 358
a.7.1 期权定价与敏感度分析 358
a.7.2 单变量garch模型 361
附录b 金融衍生品工具箱函数详解 363
b.1 利率模型及应用 363
b.1.1 hjm模型 363
b.1.2 hjm模型的应用 363
b.1.3 bdt模型 367
b.1.4 bdt模型的应用 368
b.1.5 hw模型 371
b.1.6 hw模型的应用 372
b.1.7 bk模型 376
b.1.8 bk模型的应用 376
b.2 期权模型及应用 380
b.2.1 crr模型 380
b.2.2 crr模型的应用 381
b.2.3 eqp模型 382
b.2.4 eqp模型的应用 383
b.2.5 itt模型 385
b.2.6 itt模型的应用 385
b.3 利率工具和利率期限结构 387
b.3.1 利率工具 387
b.3.2 利率期限结构 390
b.4 期权定价数据属性设置及工具 393
b.4.1 期权定价数据属性设置 393
b.4.2 期权工具 394
b.5 金融工具的资产组合 395
b.6 权益类衍生品的解析解 398
b.7 其他 401
b.7.1 树图的操作 401
b.7.2 金融对象结构型数据 403
b.7.3 投资组合避险与配置 403
附录c 固定收益工具箱函数详解 405
c.1 定期存单 405
c.2 可转债定价 406
c.3 衍生证券计算 406
c.4 利率期限结构曲线对象 409
c.5 mbs相关函数 411
c.6 期权调整价差的计算 415
c.7 steped-coupon债券的相关计算 416
c.8 国库券的相关计算 418
c.9 国债的相关计算 419
c.10 零息票金融工具 420
参考文献 422

本图书信息来源：中国互动出版网