度量交易算法的盈利能力

为了测试算法的优劣，之前采取的做法是：
随机测试50-500种股票的交易情况，如果连续几次均有稳定收益，接下进行全盘测试，测试所有交易的股票和主要指数，计算盈利比例和平均收益率。同时会参考行情不好的时间段算法的表现，如2011年，或者2012-5-4到2012-12-1，如果算法依然能够取得正收益，就认为表现比较稳定，可以投入使用。

这里面有个误区：
交易机会并非平均在每一天，并且也不可能交易所有的股票，所以全盘测试的结果并不能代表真正的收益；同样的情况也适用于行情不好时候的测试。

解决办法：
使用日平均收益率替代总的收益率，会更接近实盘情况。