STEP协议解读

STEP协议解读
[e-mail]

0. STEP协议是什么？
STEP: Securities Trading Exchange Protocol，是中国金融行业数据通信标准JR/T0022-2004，目前被深圳交易所采用，作为Leve II数据向信息服务商分发的数据的标准协议。本文讨论的内容是基于STEP 1.0.0。

1. STEP 1.0.0(SZ)支持的重传消息类型
目前STEP 1.0.0 协议支持4种重传的消息。包括证券信息消息StockInfo，逐笔委托消息Order，逐笔成交消息Trade，公告消息Bulletin，证券状态消息StockStatus。
不支持重传的消息包括：行情快照Snapshot消息和指数快照消息Index。
目前STEP1.0.0协议不提供数据的消息包括委托排名OrderRank消息，成交排名TradeRank消息。

2. STEP1.0.1(SS)支持的重传消息类型
行情快照MarketData，OrderRanking，TransactionRankingByIndustry，SingleOrderCancellationRanking，ConsolidatedOrderCancellationRanking, OrderQueue，指数快照Index，MarketOverview，Reference，Announcement

3. STEP1.0.0(SZ)数据重传方法
证券信息消息StockInfo重传通过指定记录索引重传。
逐笔委托消息Order和逐笔成交消息Trade重传通过指定证券集代号和记录索引进行重传。
公告消息Bulletin重传通过指定公告索引进行重传。

数据重传需要客户端和服务器端之间建立另外一个TCP数据通道。重传完毕之后，客户端就可以断开同服务器之间的连接了。

什么是记录索引？
StockInfo消息中的记录索引是消息体body的第一个字段RecNo(8926)。

什么是证券集代号和记录索引？
Order消息中消息体body前两个字段SetNo(10115)和RecNo(8926)分别是证券集代号和委托索引。
Trade消息中消息体body前两个SetNo(10115)和RecNo(8926)和Order消息一样，分别是证券集代号和成交索引。

什么是公告索引？
Bulletin消息中消息体body第一个字段BulletinID(10124)，是公告的唯一标识。

4. STEP1.0.1(SSE)数据重传方法
总体上SSE恢复数据的方式分为恢复个别消息或者恢复全部消息两种方式。
a) 增量恢复个别消息（Incremental rebuild）
对于消息体第一个字段是MsgSeqID，并且不为-1的7种消息（行情快照MarketData，OrderRanking，TransactionRankingByIndustry，SingleOrderCancellationRanking，ConsolidatedOrderCancellationRanking, OrderQueue，指数快照Index，MarketOverview）支持按照MsgSeqID为标识恢复数据。
逐笔成交Transaction消息按照TradeIndex为标识恢复数据。
b) 重新恢复全部行情类消息（Full image rebuild）
这种恢复消息方式不适用于行情快照MarketData和market depth类数据。除此之外的其他行情类数据均适用。
c) 重新恢复全部Reference消息
d) 重新恢复全部公告信息

5. 重传的交互过程
a) 客户端向服务器端建立新的TCP连接，并发送Resend消息申请重传。
b) 服务器端返回给客户端响应的数据记录。
c) 所有数据返回给客户端后，最后返回一条Resend消息给客户端，此Resend消息的作用是告诉客户端本次重传操作的状态（全部成功？没有全部成功？失败或者拒绝重传请求？目前不能重传？）。

6. QuickFix/J中补数据逻辑和STEP协议的差别
Fix协议规定，仅仅根据消息头中MsgSeqNum就可以再次请求丢失的消息，而STEP使用了扩展的body中的一个或者多个字段来请求丢失的消息。
Fix中使用ResendRequest消息请求丢失的消息，在ResendRequest中填入两个必选参数MsgSeqNum的起始和结束。而STEP使用了客户化的Resend消息，根据请求的不同类型的数据生成不同的Resend，比如请求Order和Trade，需要填入SetNo，BeginRecNo，EndRecNo；请求StockInfo时只需要BeginRecNo和EndRecNo，不需要SetNo；请求Bulletin需要需要填入BulletinID，不需要SetNo, BeginRecNo, EndRecNo。

7. 客户化QuickFix/J实现STEP中的补数据
a) 首先要屏蔽QuickFix/J中自动根据消息头判断并在同一线程中发送ResendRequest。
b) QuickFix/J发现缺少消息时，对补数据进程发送时间，通知Resend，让单独的进程去补数据。
c) 在单独的进程中，根据收到的补数据事件，解析得到相关参数，同服务器建立新的TCP/IP连接、登陆并请求丢失的数据消息。

Guibin
2011-01-04