博弈论基础

　　第二讲 博弈论基础

效率标准

问题：社会是由人组成的，每个人的行为都会影响到他人的利益。那么，我们用什么样的标准判断个人的行为是否正当？

考虑两种情形：

情形A：某店主雇人将竞争对手的店门堵上，使后者不能营业；

情形B：某店主以更低的价格和更优良的服务将竞争对手打垮。

这两种情形有什么不同？为什么法律允许第二种情形而不允许第一种情形？

帕累托效率

定义：一种状态（资源配置、社会制度等）被称为帕累托最优状态，如果不存在另一种状态能使得没有任何人的处境变坏同时至少有一个人的处境变得更好。

简单的说法是：对每个人来说，除非“损人”就不可能“利己”，社会就达到了帕累托最优状态。

不同帕累托状态之间不可以比较

所以，帕累托最优可能意味着收入分配的不公平；极端地，一个人得到所有收入，另一个人一无所有，也是一个帕累托最优

以两人社会为例

帕累托改进与帕累托标准

定义：一种变革没有使任何人的处境变坏，至少有一个人的处境变好。

如果一种状态不是帕累托最优，意味着存在帕累托改进的可能。

如果社会已经处在帕累托最优状态，就不可能有帕累托改进的余地。

状态X帕累托优于状态Y，如果在状态X下，至少有一个人的处境比状态Y下更好，而没有任何人的处境比在状态Y下坏。

两人社会为例

卡尔多-希克斯（Kaldor-Hicks）标准

设想：状态X下，A的收入是100，B的收入也是100；在状态Y下，A的收入是1000，B的收入是99。依帕累托标准，这两个状态是不可比较的：A在状态Y下更好，B在状态X下更好。

卡尔多-希克斯标准：如果一种变革使得受益者的所得足以弥补受损者的所失，这种变革就是一个卡尔多-希克斯改进。如果补偿实际发生，就是帕累托改进。因此，“卡尔多-希克斯标准”就是“财富最大化”。

应用：交易效率

人们为什么交易：

偏好不同；

生产成本不同；

信息不同；

风险态度不同。

自愿的交易一定是一个帕累托改进（假定没有欺诈）

设想：A拥有10个苹果，0个桃；B拥有0个桃，10个苹果。如果边际效用是递减的，A用5个苹果换B的5个桃，对双方是一个帕累托改进；交易的结果：各有5个苹果和5个桃。

应用：社会改革

如果改革中没有人受损，至少有一些人受益，改革就是一个帕累托改进；

如果改革使一部分人受益，另一部分人受损，但受益者所得大于受损者所失，改革是一个卡儿多-希克斯改进，或者说，潜在的帕累托改进；如果受损者得到足够的补偿，就是一个帕累托改进；

革命通常不是一个帕累托改进。

外部性与科斯定理

个人收益与社会收益：一项活动的社会收益等于决策者个人得到的收益加社会其他成员得到的收益，如养花；

个人成本与社会成本：社会成本等于决策者的个人承担的成本加社会其他成员承担的成本，如环境污染，交通堵塞；

如果个人收益（/成本）不等于社会收益，我们说存在外部性。

个人最优决策与社会最优

理性人的最优决策：边际个人成本等于边际个人收益；

社会最优决策（帕累托最优）：边际社会成本等于边际社会收益；

因此，除非没有外部性，个人最优决策不等于社会最优决策。

图示说明：社会成本大于个人成本
公海捕鱼为例

举例

环境污染；

夜间施工；

；

垄断定价；

国有企业的恶性竞争；

教育；

政府管制、皮古税与科斯定理

个人最优与社会最优的不一致意味着有帕累托改进的余地；

核心是如何将外部性内部化：如果有办法使得个人在边际上承担全部的社会成本和获得全部的社会收益，问题就解决了；

传统的理论：政府管制或对个人征收皮古税（或补贴）；

在负外部性的情况，征税和补贴代表不同的产权安排。

科斯定理

Coase（1960）：只要产权界定是明晰的，如果交易成本为零，外部性可以通过当事人之间谈判解决，帕累托效率可以实现；并且，最终的资源配置与初始的产权安排无关。

比如说：夜间唱歌

科斯定理图示

说明

如果产权归农场主，农场主可以禁止放牧（点0），小于社会最优量S；但此时，增加放牧给牧羊人带来的边际利润大于给农场主造成的损失，牧羊人将有积极性贿赂农场主，直到放牧量达到S为止；

如果产权归牧羊人，牧羊人的利润最大点是P，大于社会最优量S；但此时，减少放牧量对牧羊人的边际利润损失小于给农场主节约的边际成本，所以，农场主将有积极性贿赂牧羊人，直到S；

因此，无论初始产权如何安排，双方谈判可以实现帕累托最优。

科斯定理意味着：如果没有交易成本，公司治理结构（包括股权结构）是无关紧要的

交易成本与次优选择

定义：交易成本包括所有与交易有关的成本，包括发现交易对象的成本、谈判成本、签约成本、执行成本，以及所有可能的效率损失（与帕累托最优相比）；

交易成本存在的原因：

交易者的数量（人越多，达成本协议越难）

信息不对称（信息越不对称，谈判越难，合同的执行也越难）

交易成本意味着：只有次优，没有最优；

作为激励机制的法律

法律通过责任的分配和赔偿/惩罚规则是实施，将个人行为的外部成本内部化，诱导个人选择社会最优的行动；

如果个人之间签约的交易成本太高，法律可以节约交易成本；

以为例：司机开车可能伤害他人，但要每个司机与所有可能的受害人签定合同是不可能的，有关交通的法律法规（侵权赔偿）替代了合同；

但法律面临信息约束。